Em uma tigela, peneire a farinha com o sal e misture o açúcar e o fermento. Abra um buraco no meio e junte a água, o leite, os ovos e o óleo. Misture com uma colher de pau até formar uma massa. Mexa com as mãos até que solte da tigela e transfira para uma superfície polvilhada com farinha. Sove a massa por 10 minutos ou até que fique lisa e elástica. Faça uma bola de massa. Pincele uma tigela com óleo e coloque a massa. Cubra com filme plástico e deixe crescer por 1 a 2 horas ou até dobrar de volume. Pincele com óleo uma forma de bolo inglês de 19 x 12 x 9 cm. Vire a massa crescida sobre uma superfície polvilhada com farinha e abra um retângulo de 2 cm de espessura. Espalhe a geléia, deixando uma borda livre de 1 cm nas laterais e enrole como rocambole. Coloque na fôrma preparada, com a dobra virada para baixo e cubra com filme plástico. Deixe crescer por mais 45 minutos. Retire o plástico, misture a gema com o leite, o açúcar e a casca de laranja e pincele a superfície do pão. Leve para assar em forno quente (220°C), preaquecido, por 25 a 30 minutos ou até dourar. Retire do forno e deixe amornar por 10 minutos. Vire sobre uma grade e deixe esfriar.